Sharpe-Ratio-Rechner
Geben Sie Portfoliorendite, risikofreien Zins und Standardabweichung ein, um die Rendite je Risikoeinheit zu messen.
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Geben Sie Rendite, risikofreien Zins und Standardabweichung ein, um die Sharpe-Ratio zu sehen.
Beispiel
Mit diesen Beispielwerten:
- Portfoliorendite10%
- Risikofreier Zins2%
- Standardabweichung12%
Sharpe-Ratio: 0,67
- Überschussrendite8,0%
Häufige Fragen
Wie wird die Sharpe-Ratio berechnet?
Ziehen Sie den risikofreien Zins von der Rendite ab und teilen Sie durch die Standardabweichung. 10% Rendite, 2% Zins und 12% Abweichung ergeben eine Sharpe-Ratio von etwa 0,67.
Was ist eine gute Sharpe-Ratio?
Höher ist besser, da es mehr Rendite je Risikoeinheit bedeutet. Als grobe Richtlinie gilt über 1 als gut und über 2 als sehr gut, je nach Anlage und Zeitraum.