Kalkulator wskaźnika Sharpe'a
Podaj zwrot portfela, stopę wolną od ryzyka i odchylenie standardowe, by zmierzyć zwrot na jednostkę ryzyka.
- Za darmo
- Bez rejestracji
Podaj zwrot, stopę wolną od ryzyka i odchylenie standardowe, aby zobaczyć wskaźnik Sharpe'a.
Przykład
Dla tych przykładowych danych:
- Zwrot portfela10%
- Stopa wolna od ryzyka2%
- Odchylenie standardowe12%
Wskaźnik Sharpe'a: 0,67
- Zwrot ponad stopę wolną8,0%
Najczęstsze pytania
Jak liczy się wskaźnik Sharpe'a?
Odejmij stopę wolną od ryzyka od zwrotu, potem podziel przez odchylenie standardowe. Zwrot 10%, stopa 2% i odchylenie 12% dają wskaźnik Sharpe'a około 0,67.
Jaki wskaźnik Sharpe'a jest dobry?
Wyższy jest lepszy, bo oznacza więcej zwrotu na jednostkę ryzyka. Orientacyjnie powyżej 1 to dobry, a powyżej 2 bardzo dobry, choć zależy to od aktywa i okresu.