Kalkulator opcji call
Wyceń europejską opcję call modelem Blacka-Scholesa, podaj cenę spot, cenę wykonania, stopę wolną od ryzyka, zmienność i czas do wygaśnięcia.
- Za darmo
- Bez rejestracji
Podaj wszystkie pięć danych, aby wycenić call.
Przykład
Dla tych przykładowych danych:
- Cena spot100 zł
- Cena wykonania100 zł
- Stopa wolna od ryzyka5%
- Zmienność20%
- Czas do wygaśnięcia (lata)1
Wartość opcji call: 10,45 zł
- Wartość opcji put5,57 zł
- d₁0,35
- d₂0,15
Najczęstsze pytania
Co napędza wartość opcji call?
Call rośnie z ceną spot, zmiennością i czasem, a maleje, gdy rośnie cena wykonania. Wyższa zmienność oznacza szerszy zakres wyników, co podnosi wartość opcji.
Czy to cena, którą zapłacę?
To teoretyczna wartość Blacka-Scholesa, nie notowanie na żywo. Ceny rynkowe odzwierciedlają podaż, popyt i czynniki, które model pomija, więc używaj jej jako punktu odniesienia.