Call-Optionsrechner
Bewerten Sie eine europäische Call-Option mit dem Black-Scholes-Modell, geben Sie Spotpreis, Strike, risikofreien Satz, Volatilität und Zeit bis Verfall ein.
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Geben Sie alle fünf Werte ein, um den Call zu bewerten.
Beispiel
Mit diesen Beispielwerten:
- Spotpreis100 €
- Ausübungspreis100 €
- Risikofreier Satz5%
- Volatilität20%
- Zeit bis Verfall (Jahre)1
Wert der Call-Option: 10,45 €
- Wert der Put-Option5,57 €
- d₁0,35
- d₂0,15
Häufige Fragen
Was treibt den Wert einer Call-Option?
Ein Call steigt mit Spotpreis, Volatilität und Zeit und fällt, wenn der Strike steigt. Höhere Volatilität bedeutet eine größere Bandbreite von Ergebnissen, was den Optionswert hebt.
Ist das der Preis, den ich zahlen würde?
Es ist der theoretische Black-Scholes-Wert, kein Live-Kurs. Marktpreise spiegeln Angebot, Nachfrage und Faktoren wider, die das Modell auslässt, nutzen Sie ihn als Benchmark.