Black-Scholes-Rechner
Geben Sie Spotpreis, Strike, risikofreien Satz, Volatilität und Zeit bis zum Verfall ein, um eine europäische Call- und Put-Option mit dem Black-Scholes-Modell zu bewerten.
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- Ohne Anmeldung
Geben Sie alle fünf Werte ein, um die Option zu bewerten.
Beispiel
Mit diesen Beispielwerten:
- Spotpreis100 €
- Ausübungspreis100 €
- Risikofreier Satz5%
- Volatilität20%
- Zeit bis Verfall (Jahre)1
Wert der Call-Option: 10,45 €
- Wert der Put-Option5,57 €
- d₁0,35
- d₂0,15
Häufige Fragen
Was macht das Black-Scholes-Modell?
Es schätzt den fairen Wert einer europäischen Option aus fünf Werten: Spotpreis, Strike, risikofreier Satz, Volatilität und Zeit. Hier bewerten Spot und Strike von 100 € bei 5% und 20% Vol über ein Jahr einen Call auf etwa 10,45 €.
Was sind seine Annahmen?
Black-Scholes nimmt konstante Volatilität und Zinsen, keine Dividenden und europäische Ausübung an. Reale Märkte brechen diese, betrachten Sie das Ergebnis also als Modellschätzung, keinen Marktpreis.